Архив прогнозов

В этом блоге уже поднимался вопрос опасности слишком большого кредитного плеча в таких статьях, как " Какое выбрать плечо начинающему трейдеру? " и " Какое выбрать кредитное плечо трейдеру на Форексе? ". Было показано, что большое кредитное плечо эффективно работает так, как если бы трейдер работал на более волатильном рынке. То есть кредитное плечо увеличивает риски. Но у кредитного плеча есть множество ещё и других недостатков. В этой статье рассмотрим один из таких недостатков торговли с кредитным плечом, как убыток пересчета. Многие начинающие трейдеры даже не догадываются о такой дыре в их капитале, как убыток пересчета, через которую маленьким ручейком потихоньку происходит потеря их денег на Форексе и на фондовой бирже. Я на простом примере покажу механизм потери денег за счет убытка пересчета. И Вы увидите, что при торговле без кредитного плеча убытка пересчета не бывает. В то время, как при использовании кредитного плеча потеря денег из-за убытка пересчета не зависит от того, в каком порядке чередуются у трейдера прибыльные и убыточные сделки. Для того, чтобы разобраться в сути дела, мы не будем усложнять наш пример комиссиями брокера и спредами. Будет показано, что убыток пересчета появляется не из-за комиссий и спредов брокера. Кроме того, сам рассматриваемый пример максимально упростим и в плане изменения цены и в плане использования капитала.

( Окончание. Начало см. здесь. ) Продолжаем делать фурье-анализ валютной пары EUR/USD за первое полугодие 2018 года. В данной статье сделаем фурье-разложение по более мелким тайм-фреймам. Спектр колебаний EUR/USD по 4-часовым ценам закрытия В первом полугодии 2018 года было 787 4-часовых тайм-фреймов. Таблица частот первых 20-и гармоник и соответствующих им амплитудам колебаний для валютной пары EUR/USD по 4-часовым ценам закрытия в первом полугодии 2018 года. Интерпретация максимумов амплитуды колебаний EUR/USD по 4-часовым ценам закрытия Седьмая и восьмая гармоники колебаний EUR/USD Гармоники номер 7 и 8 соответствуют месячным колебаниям цены валютной пары EUR/USD. Для 7-й гармоники имеем период 1/0.0022 = 454.5 часов, что соответствует примерно 19 торговым дням. Для 8-й гармоники имеем период 1/0.0025 = 400 часов, что соответствует 16.7 торговым дням. Получилось число меньше чем 21-22 торговый день, так как в первом полугодии было много праздничных дней и месяц февраль с 28 днями. Неопознанные максимумы колебаний EUR/USD На АХЧ колебаний валютной пары EUR/USD, построенной по 4-часовым ценам закрытия, также имеются 2 неопознанных максимума, как и для дневных цен закрытия. Эти 2 максимума также соответствуют 2-недельному периоду колебаний и периоду колебаний равному 7 торговым дням. Для максимума на 13-й гармонике имеем период колебаний 1/0.0041 = 243.9 часов, что соответствует 10.2 торговых дня. Для максимума на 18-й гармонике имеем период колебаний 1/0.0057

Анализ Фурье валютной пары EUR/USD за первое полугодие 2018 года. Везде далее используются обычные частоты колебаний (не круговые), то есть не нормированные на число ПИ. На всех графиках Амплитудно-Частотной Характеристики (АХЧ) нулевая гармоника не показана. График начинается с первой гармоники. Амплитуда нулевой гармоники соответствует среднему значению валютной пары EUR/USD за выбранный период. Спектр колебаний EUR/USD по дневным ценам закрытия В первом полугодии 2018 года было 142 торговых дня. Таблица частот первых 20-и гармоник и соответствующих им амплитудам колебаний для валютной пары EUR/USD по дневным ценам закрытия в первом полугодии 2018 года. Интерпретация максимумов амплитуды колебаний EUR/USD Вторая гармоника колебаний EUR/USD Вторая гармоника на графике интерпретируется как квартальные колебания цены валютной пары EUR/USD. Частота второй гармоники 0.0142 день -1, что соответствует периоду 1/0.0142 = 70.4 дня. Это соответствует трем месяцам, если считать, что в месяце в среднем 23.5 торговых дня. Амплитуда квартальных колебаний цены валютной пары EUR/USD довольно значительная и равна 0.0123. Это примерно 1% от средней цены 1.2089 по дневным ценам закрытия валютной пары EUR/USD за первое полугодие 2018 года. То есть при долгосрочном удержании открытой позицию на EUR/USD на срок порядка несколько месяцев кредитное плечо 1:100 применять строго настрого запрещено. Квартальные колебания цены валютной пары EUR/USD связаны с налоговым календарём и квартальными облигациями.

Считается, что стратегию Мартингейла лучше применять на Форексе и в рулетке, а не на бинарных опционах. Такое мнение сложилось по той причине, что на бинарных опционах числа Мартингейла нарастают всегда более чем в 2 раза. В то время как в рулетке числа Мартингейла нарастают не более чем в 2 раза. А на Форексе с помощью установки ордеров TakePrifit и StopLoss можно всегда сделать нужное трейдеру нарастание последовательности Мартингейла. Но у бинарных опционов, в отличие от рулетки, есть неоспоримое преимущество. При правильном прогнозировании биржевых цен можно разработать систему Мартингейла с положительным математическим ожиданием. Как известно, высокая вероятность верных прогнозов, которая и приводит к положительности математического ожидания, в системах Мартингейла является более существенным преимуществом, чем медленное нарастание последовательности Мартингейла. По данному утверждению см. подробности в главе 13.4 в книге " Продвинутый Мартингейл ". Считается, что система Мартингейла специально придумана для торговых систем с отрицательным математическим ожиданием. Но при положительном математическом ожидании система Мартингейла даёт гораздо более хорошие результаты, чем при отрицательном. Разочарование многих трейдеров бинарных опционов в применении систем Мартингейла связано с пренебрежением трейдеров к математическому ожиданию. Да, специфика Мартингейла такова, что торговая система на базе стратегии Мартингейла может давать прибыль даже при отрицательном математическом ожидании. Но это же не означает, что Мартингейл достаточно надёжно даёт прибыль при отрицательном математическом ожидании.

Почему на сегодня самым лучшим бесплатным онлайн калькулятором Мартингейла для бинарных опционов, Форекса и рулетки считается Продвинутый Калькулятор-Симулятор Мартингейла - ПРОКСИМА ? В чём принципиальное преимущество Проксимы перед другими онлайн калькуляторами Мартингейла для бинарных опционов и азартных игр? Почему эти другие онлайн калькуляторы Мартингейла ориентируются только на определенные бинарные опционы и только на определенные виды азартных игр? Почему их невозможно использовать в других бинарных опционах и в других азартных играх? Почему эти другие онлайн калькуляторы Мартингейла, вообще, не применимы для Форекса и фондовой биржи? Давайте разберемся в этом. Подавляющее большинство онлайн калькуляторов Мартингейла в Интернете представляют собой жалкое подобие настоящих калькуляторов Мартингейла. Сравнивать эти калькуляторы Мартингейла с Проксимой, это всё равно, что сравнивать автомобиль "Запорожец" с автомобилем "Toyota Land Cruiser". Если Вы научитесь пользоваться Проксимой, то Вы уже никогда не будете пользоваться этими жалкими калькуляторами Мартингейла из Интернета. Ещё одна проблема в Интернете с калькуляторами Мартингейла заключается в том, что большинство таких калькуляторов являются ошибочными. Они высчитывают последовательность Мартингейла с ошибками. На момент написания данной статьи все 10 первых калькуляторов в Яндексе по запросу " Калькулятор Мартингейла " выдавали во многих случаях неверную последовательность Мартингейла. Структура Проксимы Онлайновый комплекс Проксима состоит из двух частей: Калькулятор Мартингейла Симулятор Мартингейла Калькулятор Мартингейла вычисляет стратегию Мартингейла.

Ранее, в статье " Стратегия Мартингейла и торговые системы " уже говорилось, что по сути стратегия Мартингейла относится не к торговым системам, а к торговым стратегиям. То есть стратегия Мартингейла, это не готовая система заработка, с которой можно сразу начинать работать или программировать её в торгового робота. Если у Вас уже есть правильная стратегия Мартингейла, то сначала надо на её основе создать систему Мартингейла для заработка. Но многие начинающие трейдеры слабо представляют себе разницу между торговой стратегией и торговой системой. Поэтому рассмотрим здесь этот вопрос ещё раз подробнее и немного с другой стороны. Отличие стратегии Мартингейла и системы Мартингейла Многие люди не понимают разницу между стратегией и системой. Поясним эти понятия. Стратегия, это метод управления капиталом или, по другому, это принцип управления капиталом. Поэтому все три следующие фразы являются синонимами: Стратегия Мартингейла Принцип Мартингейла Метод Мартингейла В то время как система, это конкретная система заработка, где чётко и конкретно определены все параметры и все цифры до такой степени, что можно эту систему взять и тут же начать по ней зарабатывать деньги даже дилетанту. (Или запрограммировать эту систему в торгового робота, если речь идет о биржевой торговле.) Поэтому система Мартингейла, это более широкое понятие, чем стратегия Мартингейла. Если Вам дают в руки только стратегию, то Вы не можете сразу же по ней начать зарабатывать.

Как проводить исследования метода Мартингейла с помощью бесплатной программы Проксима ? Проведем здесь небольшой мастер-класс по использованию Проксимы. А потренируемся мы в решении такой проблемы: Какой из методов Мартингейла лучше использовать в казино? Посмотрим, как Проксима поможет разобраться в этом вопросе. Бесплатный сервис Проксима создавался в большей степени не для тех, кто применяет Мартингейл в казино, а для тех, кто применяет Мартингейл на Форексе и на бинарных опционах. Но демонстрацию возможностей Проксимы будем проверять на простом примере использования Мартингейла в казино. Какой Мартингейл лучше для казино Вопрос о применении Мартингейла в казино является не простым. В статье Модифицированные стратегии Мартингейла утверждается, что модифицированные стратегии Мартингейла для казино не дают игроку никаких преимуществ. В то время, как на сайте Победитель Хаоса утверждается обратное, что чем медленнее идет нарастание ставок, тем Мартингейл в казино будет более эффективен. Кто прав? Посмотрим, как решить эту проблему с использованием Мартингейла для казино с помощью тестов на Проксиме. Стратегии Мартингейла в казино Сначала определимся с условиями исследования Мартингейла в казино. И в вышеупомянутой статье и на вышеупомянутом сайте речь идет о применении Мартингейла в казино на европейской рулетке. Значит, тесты можно провести на Проксиме, так как Проксима предназначена для исследования одномерного Мартингейла. (Например, в американской рулетке используется двухмерная стратегия Мартингейла, поэтому для американской рулетки Проксиму использовать нельзя.)

Научный подход к работоспособности Мартингейла В Интернете можно увидеть жаркие споры по поводу того, работает ли метод Мартингейла или не работает. Причём эти споры о работоспособности стратегии Мартингейла ведут и игроки в азартные игры и трейдеры на Форексе и на бинарных опционах. Одни доказывают, что система Мартингейла хорошо работает, приводят скрины своих заработков. Другие доказывают, что Мартингейл не работает, и тоже приводят графики и скрины того, как они потеряли с помощью тактики Мартингейла свои деньги. В связи с готовящимся выходом книги "Продвинутый Мартингейл" я задумался, а можно ли как-то научно доказать, что Мартингейл работает или, наоборот, доказать научными методами, что Мартингейл не работает. И вот тут мне пришлось разбираться с такой дисциплиной, как научная методология. Научная методология, это учение о методах и процедурах научной деятельности, а также раздел общей теории познания, которая называется гносеология. Научная методология и Мартингейл И вот что оказалось. Оказывается, с научной точки зрения принципиально никак невозможно доказать, что Мартингейл не работает. Но зато очень просто можно доказать, что Мартингейл работает в каких-то частных случаях. Дело в том, что с точки зрения научного метода познания невозможно доказать, что кто-то или что-то не существует, что кто-то или что-то не делает или не работает. Если действительно, этого кто-то или что-то не существует, или этот кто-то или что-то не делает или не работает.

Существует три особо важных момента по применению Мартингейла на Форексе, которые помогут сохранить капитал и трейдерам, которые работают вручную, и разработчикам торговых роботов. 1. Не нарушать основной принцип Мартингейла Иначе, вопрос о защите капитала на Форексе от его сливания не будет вопросом по стратегии Мартингейла. Это будет вопрос специалистам другой стратегии. В стратегии Мартингейла объем следующей сделки на Форексе можно определить только после окончания предыдущей сделки. А это означает, что на Форексе стратегия Мартингейла обязательно предполагает использование ордеров StopLoss и TakeProfit. Если трейдер или разработчик торгового робота не использует эти ордера, или если они используются, но новая сделка открывается до закрытия предыдущей сделки, то это уже не стратегия Мартингейла. Это уже какая-то другая стратегия. И теория Мартингейла тут уже ничем не поможет. Если на Форексе используется многомерный Мартингейл с одновременно открытыми несколькими сделками на одном и том же счету, то для определения объема следующих сделок необходимо также дождаться закрытия всех открытых сделок. Нельзя при многомерном Мартингейле на одном и том же счете считать, что имеется просто несколько разных независимых Мартингейлов. Так можно считать только, если у Вас сделки открываются на разных счетах. 2. Менять одну стратегию на другую без увеличения риска Последовательность чисел Мартингейла в одномерном Мартингейле зависит только от 4-х параметров: относительная прибыль в прибыльной сделке, относительный убыток в убыточной сделке, размер минимальной прибыли после окончания просадки и степень округления чисел Мартингейла относительно объема стартовой сделки.

В биржевой торговле существует понятие торговой системы. Торговая система, это такая инструкция торговли, которая не допускает неоднозначности действий того, кто её применяет. Например, если дать такую инструкцию начинающему трейдеру, то у него не возникнет такой ситуации, когда он не будет понимать, что ему делать дальше, открывать сделку или нет, если открывать, то каким капиталом, и в каком направлении, закрывать сделку или нет. В торговой системе всё прописывается однозначно. Благодаря этому полностью исключается эмоциональный фактор. Однозначность инструкции позволяет запрограммировать торговую систему в торгового робота (советника). Это в свою очередь значительно увеличивает производительность трейдера и в торговле и в тестировании своих торговых систем. Торговля по торговой системе является противоположностью, так называемой, интуитивной торговле. Трейдер, использующий интуитивную торговлю, является начинающим дилетантом. Степень отказа трейдера от интуитивной торговли и его способность создавать торговые системы (пусть даже и плохие), является не столько показателем его профессионализма, сколько пониманием сути профессии трейдера. Любая торговая система всегда состоит из двух частей: Метод прогнозирования Финансовая стратегия Метод прогнозирования Метод прогнозирования определяет момент вхождения в рынок и направление этого входа (покупать или продавать). В самом простом случае таким методом прогнозирования является какой-нибудь индикатор технического анализа, который применяется на каком-то определенном рыночном инструменте и каком-то определенном тайм-фрейме. В более сложных случаях, это целая система из нескольких индикаторов технического и фундаментального анализа, которые учитываются с какими-то весовыми коэффициентами.