Архив прогнозов

( Окончание. Начало см. здесь. ) Продолжаем делать фурье-анализ валютной пары EUR/USD за первое полугодие 2018 года. В данной статье сделаем фурье-разложение по более мелким тайм-фреймам. Спектр колебаний EUR/USD по 4-часовым ценам закрытия В первом полугодии 2018 года было 787 4-часовых тайм-фреймов. Таблица частот первых 20-и гармоник и соответствующих им амплитудам колебаний для валютной пары EUR/USD по 4-часовым ценам закрытия в первом полугодии 2018 года. Интерпретация максимумов амплитуды колебаний EUR/USD по 4-часовым ценам закрытия Седьмая и восьмая гармоники колебаний EUR/USD Гармоники номер 7 и 8 соответствуют месячным колебаниям цены валютной пары EUR/USD. Для 7-й гармоники имеем период 1/0.0022 = 454.5 часов, что соответствует примерно 19 торговым дням. Для 8-й гармоники имеем период 1/0.0025 = 400 часов, что соответствует 16.7 торговым дням. Получилось число меньше чем 21-22 торговый день, так как в первом полугодии было много праздничных дней и месяц февраль с 28 днями. Неопознанные максимумы колебаний EUR/USD На АХЧ колебаний валютной пары EUR/USD, построенной по 4-часовым ценам закрытия, также имеются 2 неопознанных максимума, как и для дневных цен закрытия. Эти 2 максимума также соответствуют 2-недельному периоду колебаний и периоду колебаний равному 7 торговым дням. Для максимума на 13-й гармонике имеем период колебаний 1/0.0041 = 243.9 часов, что соответствует 10.2 торговых дня. Для максимума на 18-й гармонике имеем период колебаний 1/0.0057

Анализ Фурье валютной пары EUR/USD за первое полугодие 2018 года. Везде далее используются обычные частоты колебаний (не круговые), то есть не нормированные на число ПИ. На всех графиках Амплитудно-Частотной Характеристики (АХЧ) нулевая гармоника не показана. График начинается с первой гармоники. Амплитуда нулевой гармоники соответствует среднему значению валютной пары EUR/USD за выбранный период. Спектр колебаний EUR/USD по дневным ценам закрытия В первом полугодии 2018 года было 142 торговых дня. Таблица частот первых 20-и гармоник и соответствующих им амплитудам колебаний для валютной пары EUR/USD по дневным ценам закрытия в первом полугодии 2018 года. Интерпретация максимумов амплитуды колебаний EUR/USD Вторая гармоника колебаний EUR/USD Вторая гармоника на графике интерпретируется как квартальные колебания цены валютной пары EUR/USD. Частота второй гармоники 0.0142 день -1, что соответствует периоду 1/0.0142 = 70.4 дня. Это соответствует трем месяцам, если считать, что в месяце в среднем 23.5 торговых дня. Амплитуда квартальных колебаний цены валютной пары EUR/USD довольно значительная и равна 0.0123. Это примерно 1% от средней цены 1.2089 по дневным ценам закрытия валютной пары EUR/USD за первое полугодие 2018 года. То есть при долгосрочном удержании открытой позицию на EUR/USD на срок порядка несколько месяцев кредитное плечо 1:100 применять строго настрого запрещено. Квартальные колебания цены валютной пары EUR/USD связаны с налоговым календарём и квартальными облигациями.