Архив прогнозов

Считается, что стратегию Мартингейла лучше применять на Форексе и в рулетке, а не на бинарных опционах. Такое мнение сложилось по той причине, что на бинарных опционах числа Мартингейла нарастают всегда более чем в 2 раза. В то время как в рулетке числа Мартингейла нарастают не более чем в 2 раза. А на Форексе с помощью установки ордеров TakePrifit и StopLoss можно всегда сделать нужное трейдеру нарастание последовательности Мартингейла. Но у бинарных опционов, в отличие от рулетки, есть неоспоримое преимущество. При правильном прогнозировании биржевых цен можно разработать систему Мартингейла с положительным математическим ожиданием. Как известно, высокая вероятность верных прогнозов, которая и приводит к положительности математического ожидания, в системах Мартингейла является более существенным преимуществом, чем медленное нарастание последовательности Мартингейла. По данному утверждению см. подробности в главе 13.4 в книге " Продвинутый Мартингейл ". Считается, что система Мартингейла специально придумана для торговых систем с отрицательным математическим ожиданием. Но при положительном математическом ожидании система Мартингейла даёт гораздо более хорошие результаты, чем при отрицательном. Разочарование многих трейдеров бинарных опционов в применении систем Мартингейла связано с пренебрежением трейдеров к математическому ожиданию. Да, специфика Мартингейла такова, что торговая система на базе стратегии Мартингейла может давать прибыль даже при отрицательном математическом ожидании. Но это же не означает, что Мартингейл достаточно надёжно даёт прибыль при отрицательном математическом ожидании.

Почему на сегодня самым лучшим бесплатным онлайн калькулятором Мартингейла для бинарных опционов, Форекса и рулетки считается Продвинутый Калькулятор-Симулятор Мартингейла - ПРОКСИМА ? В чём принципиальное преимущество Проксимы перед другими онлайн калькуляторами Мартингейла для бинарных опционов и азартных игр? Почему эти другие онлайн калькуляторы Мартингейла ориентируются только на определенные бинарные опционы и только на определенные виды азартных игр? Почему их невозможно использовать в других бинарных опционах и в других азартных играх? Почему эти другие онлайн калькуляторы Мартингейла, вообще, не применимы для Форекса и фондовой биржи? Давайте разберемся в этом. Подавляющее большинство онлайн калькуляторов Мартингейла в Интернете представляют собой жалкое подобие настоящих калькуляторов Мартингейла. Сравнивать эти калькуляторы Мартингейла с Проксимой, это всё равно, что сравнивать автомобиль "Запорожец" с автомобилем "Toyota Land Cruiser". Если Вы научитесь пользоваться Проксимой, то Вы уже никогда не будете пользоваться этими жалкими калькуляторами Мартингейла из Интернета. Ещё одна проблема в Интернете с калькуляторами Мартингейла заключается в том, что большинство таких калькуляторов являются ошибочными. Они высчитывают последовательность Мартингейла с ошибками. На момент написания данной статьи все 10 первых калькуляторов в Яндексе по запросу " Калькулятор Мартингейла " выдавали во многих случаях неверную последовательность Мартингейла. Структура Проксимы Онлайновый комплекс Проксима состоит из двух частей: Калькулятор Мартингейла Симулятор Мартингейла Калькулятор Мартингейла вычисляет стратегию Мартингейла.

Ранее, в статье " Стратегия Мартингейла и торговые системы " уже говорилось, что по сути стратегия Мартингейла относится не к торговым системам, а к торговым стратегиям. То есть стратегия Мартингейла, это не готовая система заработка, с которой можно сразу начинать работать или программировать её в торгового робота. Если у Вас уже есть правильная стратегия Мартингейла, то сначала надо на её основе создать систему Мартингейла для заработка. Но многие начинающие трейдеры слабо представляют себе разницу между торговой стратегией и торговой системой. Поэтому рассмотрим здесь этот вопрос ещё раз подробнее и немного с другой стороны. Отличие стратегии Мартингейла и системы Мартингейла Многие люди не понимают разницу между стратегией и системой. Поясним эти понятия. Стратегия, это метод управления капиталом или, по другому, это принцип управления капиталом. Поэтому все три следующие фразы являются синонимами: Стратегия Мартингейла Принцип Мартингейла Метод Мартингейла В то время как система, это конкретная система заработка, где чётко и конкретно определены все параметры и все цифры до такой степени, что можно эту систему взять и тут же начать по ней зарабатывать деньги даже дилетанту. (Или запрограммировать эту систему в торгового робота, если речь идет о биржевой торговле.) Поэтому система Мартингейла, это более широкое понятие, чем стратегия Мартингейла. Если Вам дают в руки только стратегию, то Вы не можете сразу же по ней начать зарабатывать.

Как проводить исследования метода Мартингейла с помощью бесплатной программы Проксима ? Проведем здесь небольшой мастер-класс по использованию Проксимы. А потренируемся мы в решении такой проблемы: Какой из методов Мартингейла лучше использовать в казино? Посмотрим, как Проксима поможет разобраться в этом вопросе. Бесплатный сервис Проксима создавался в большей степени не для тех, кто применяет Мартингейл в казино, а для тех, кто применяет Мартингейл на Форексе и на бинарных опционах. Но демонстрацию возможностей Проксимы будем проверять на простом примере использования Мартингейла в казино. Какой Мартингейл лучше для казино Вопрос о применении Мартингейла в казино является не простым. В статье Модифицированные стратегии Мартингейла утверждается, что модифицированные стратегии Мартингейла для казино не дают игроку никаких преимуществ. В то время, как на сайте Победитель Хаоса утверждается обратное, что чем медленнее идет нарастание ставок, тем Мартингейл в казино будет более эффективен. Кто прав? Посмотрим, как решить эту проблему с использованием Мартингейла для казино с помощью тестов на Проксиме. Стратегии Мартингейла в казино Сначала определимся с условиями исследования Мартингейла в казино. И в вышеупомянутой статье и на вышеупомянутом сайте речь идет о применении Мартингейла в казино на европейской рулетке. Значит, тесты можно провести на Проксиме, так как Проксима предназначена для исследования одномерного Мартингейла. (Например, в американской рулетке используется двухмерная стратегия Мартингейла, поэтому для американской рулетки Проксиму использовать нельзя.)

Научный подход к работоспособности Мартингейла В Интернете можно увидеть жаркие споры по поводу того, работает ли метод Мартингейла или не работает. Причём эти споры о работоспособности стратегии Мартингейла ведут и игроки в азартные игры и трейдеры на Форексе и на бинарных опционах. Одни доказывают, что система Мартингейла хорошо работает, приводят скрины своих заработков. Другие доказывают, что Мартингейл не работает, и тоже приводят графики и скрины того, как они потеряли с помощью тактики Мартингейла свои деньги. В связи с готовящимся выходом книги "Продвинутый Мартингейл" я задумался, а можно ли как-то научно доказать, что Мартингейл работает или, наоборот, доказать научными методами, что Мартингейл не работает. И вот тут мне пришлось разбираться с такой дисциплиной, как научная методология. Научная методология, это учение о методах и процедурах научной деятельности, а также раздел общей теории познания, которая называется гносеология. Научная методология и Мартингейл И вот что оказалось. Оказывается, с научной точки зрения принципиально никак невозможно доказать, что Мартингейл не работает. Но зато очень просто можно доказать, что Мартингейл работает в каких-то частных случаях. Дело в том, что с точки зрения научного метода познания невозможно доказать, что кто-то или что-то не существует, что кто-то или что-то не делает или не работает. Если действительно, этого кто-то или что-то не существует, или этот кто-то или что-то не делает или не работает.

Существует три особо важных момента по применению Мартингейла на Форексе, которые помогут сохранить капитал и трейдерам, которые работают вручную, и разработчикам торговых роботов. 1. Не нарушать основной принцип Мартингейла Иначе, вопрос о защите капитала на Форексе от его сливания не будет вопросом по стратегии Мартингейла. Это будет вопрос специалистам другой стратегии. В стратегии Мартингейла объем следующей сделки на Форексе можно определить только после окончания предыдущей сделки. А это означает, что на Форексе стратегия Мартингейла обязательно предполагает использование ордеров StopLoss и TakeProfit. Если трейдер или разработчик торгового робота не использует эти ордера, или если они используются, но новая сделка открывается до закрытия предыдущей сделки, то это уже не стратегия Мартингейла. Это уже какая-то другая стратегия. И теория Мартингейла тут уже ничем не поможет. Если на Форексе используется многомерный Мартингейл с одновременно открытыми несколькими сделками на одном и том же счету, то для определения объема следующих сделок необходимо также дождаться закрытия всех открытых сделок. Нельзя при многомерном Мартингейле на одном и том же счете считать, что имеется просто несколько разных независимых Мартингейлов. Так можно считать только, если у Вас сделки открываются на разных счетах. 2. Менять одну стратегию на другую без увеличения риска Последовательность чисел Мартингейла в одномерном Мартингейле зависит только от 4-х параметров: относительная прибыль в прибыльной сделке, относительный убыток в убыточной сделке, размер минимальной прибыли после окончания просадки и степень округления чисел Мартингейла относительно объема стартовой сделки.

В биржевой торговле существует понятие торговой системы. Торговая система, это такая инструкция торговли, которая не допускает неоднозначности действий того, кто её применяет. Например, если дать такую инструкцию начинающему трейдеру, то у него не возникнет такой ситуации, когда он не будет понимать, что ему делать дальше, открывать сделку или нет, если открывать, то каким капиталом, и в каком направлении, закрывать сделку или нет. В торговой системе всё прописывается однозначно. Благодаря этому полностью исключается эмоциональный фактор. Однозначность инструкции позволяет запрограммировать торговую систему в торгового робота (советника). Это в свою очередь значительно увеличивает производительность трейдера и в торговле и в тестировании своих торговых систем. Торговля по торговой системе является противоположностью, так называемой, интуитивной торговле. Трейдер, использующий интуитивную торговлю, является начинающим дилетантом. Степень отказа трейдера от интуитивной торговли и его способность создавать торговые системы (пусть даже и плохие), является не столько показателем его профессионализма, сколько пониманием сути профессии трейдера. Любая торговая система всегда состоит из двух частей: Метод прогнозирования Финансовая стратегия Метод прогнозирования Метод прогнозирования определяет момент вхождения в рынок и направление этого входа (покупать или продавать). В самом простом случае таким методом прогнозирования является какой-нибудь индикатор технического анализа, который применяется на каком-то определенном рыночном инструменте и каком-то определенном тайм-фрейме. В более сложных случаях, это целая система из нескольких индикаторов технического и фундаментального анализа, которые учитываются с какими-то весовыми коэффициентами.

( Продолжаем серию статей, посвященных стратегии Мартингейла. ) Формула для ставок идеального Мартингейла, нормированных на базовую ставку имеет вид: где n, это номер сделки в серии убыточных сделок. Формула для накопленного убытка в идеальном Мартингейле при нормировке на базовую ставку имеет вид: где n, это тоже номер сделки в серии убыточных сделок. Некоторые люди удивляются, как такие формулы могут быть формулами идеального Мартингейла, если они тоже дают дробные последовательности Мартингейла. Им кажется, что дробные числа Мартингейла не решают проблему быстрого наращивания убытков в серии убыточных сделок. Но в определении идеального Мартингейла нигде не говорится, что последовательность идеального Мартингейла должна состоять только из целых чисел. (Это фантазии тех, кто плохо читал теорию Мартингейла.) Если у вас какое-то недопонимание этих вещей, то, прежде чем читать дальше, советую еще раз прочитать, что называется идеальным Мартингейлом. Таблица идеального Мартингейла выглядит так. Таблица 13. Теперь понятно, откуда в нашем примере взялось “волшебное” число 2.125, которое является отношением ставки Мартингейла к предыдущей ставке. Это число (1+β/α)=2.125 при α=0.8 и β=0.9. Прибыли Мартингейла получаются всегда одинаковыми и равными минимальной прибыли, так как При α=R стартовая ставка равна базовой ставке Мартингейла. Формулы для ставок и для убытков становятся, соответственно, такими: А верхняя часть таблицы Мартингейла для этого случая выглядит так.

(Окончание. Предыдущую статью см. здесь. ) Недостаток уменьшения минимальной прибыли Итак, чем больше заданная минимальная прибыль, тем быстрее нарастают убытки в серии убыточных сделок. А чем меньше заданная минимальная прибыль, тем нарастание убытков идет медленнее. Казалось бы, вот это и есть решение проблемы слишком быстрого нарастания убытков в серии убыточных сделок. Но тут опять не всё так просто. Если сравнить последние колонки таблиц 7 и 9, и, особенно, таблиц 8 и 10, то видно, что, чем меньше минимальная прибыль, тем меньше нарастает капитал игрока при одной и той же вероятности прибыльных сделок. Пусть, как и раньше, вероятность прибыльных сделок будет p=0.6. Тогда в среднем на каждую сделку капитал увеличивается со скоростями, представленными в таблице 11. (В расчетах бралось распределение убыточных серий для серии из 100 сделок.) Таблица 11. Эта таблица показывает среднюю скорость роста капитала относительно базовой ставки. Во всех этих случаях базовая ставка равна единице. Как можно корректно сравнить между собой поведение капитала игрока для разных значений минимальной прибыли? Есть два способа такого сравнения. В первом способе будем считать, что у нас одно и то же соотношение стартового капитала и базовой ставки. Допустим, базовая ставка равна 1% от стартового капитала. Тогда в Проксима для количества процентов от стартового капитала в стартовой ставке вводим 2% для минимальной прибыли 1 и округления до целого, и 1% для минимальных прибылей 0.8

( Продолжение. Начало см. здесь. ) Уменьшение минимальной прибыли Теперь попробуем уменьшить минимальную прибыль. Пусть она будет не 0.8, а 0.5. Сначала посмотрим, что получится при округлении до целого числа стартовых ставок. Таблица 9. Сравнение с таблицей 1 показывает значительное улучшение ситуации. В серии непрерывных убыточных сделок убытки нарастают значительно медленнее. А вот, что получается без округления. Таблица 10. Результат ожидаемый. Нарастание ставок и убытков идет достаточно медленно по сравнению со всеми предыдущими примерами. А стартовая ставка равна всего 0.625 от размера базовой ставки. ( Окончание см. здесь. ) P.S. По материалам книги " Продвинутый Мартингейл ". Проксима - это продвинутый калькулятор и симулятор стратегий Мартингейла для фондовой биржи, Форекса, бинарных опционов и азартных игр.