Архив прогнозов

Здесь показан график относительной анти-волатильности EUR/USD за 2014 год, построенный по дневным данным. Относительная анти-волатильность получилась равной 0.9976. Значение ноль коэффициента анти-волатильности соответствует абсолютной волатильности, при которой ордер Stop-Loss на понижение цены срабатывает где бы он ни был поставлен снизу от цены вхождения в рынок. Значение единица соответствует безволатильному тренду в пределах скользящего окна. Если сделать взвешивание на объем торгов, то это сильно не влияет на показания коэффициента годовой анти-волатильности, рассчитанной по недельному графику. Он получается равным 0.9973. Поэтому далее везде будем смотреть анти-волатильность без взвешивания на объем торгов. Это дневной график поведения цены EUR/USD за 2014 год. Это дневной график поведения объемов торгов EUR/USD за 2014 год. А это график поведения коэффициента дневной анти-волатильности EUR/USD за 2014 год в скользящем окне размером 21 день, то есть примерно один месяц. В середине года идет максимум коэффициента анти-волатильности, то есть в это время дневная волатильность была минимальной. В последнем квартале 2014 года идет идет небольшой провал, который говорит о том, что в это время волатильность цены EUR/USD на дневных графиках повысилась. посмотрим на этот же коэффициент анти-волатильности в скользящем окне равным одному кварталу, то есть 63 неделям. Хорошо видно падение коэффициента анти-волатильности во втором полугодии 2014 года. То есть шел рост волатильности на дневных графиках цен EUR/USD.

Здесь показан график относительной анти-волатильности EUR/USD за 2014 год, построенный по недельным данным. Скользящее окно бралось равным 4-м свечам, то есть примерно один месяц. Относительная анти-волатильность получилась равной 0.995. Значение ноль коэффициента анти-волатильности соответствует абсолютной волатильности, при которой ордер Stop-Loss на понижение цены срабатывает где бы он ни был поставлен снизу от цены вхождения в рынок. Значение единица соответствует безволатильному тренду в пределах скользящего окна. Если сделать взвешивание на объем торгов, то это сильно не влияет на показания коэффициента годовой анти-волатильности, рассчитанной по недельному графику. Он получается равным 0.9945. Поэтому далее везде будем смотреть анти-волатильность без взвешивания на объем торгов. Это недельный график поведения цены EUR/USD за 2014 год. Это недельный график поведения объемов торгов EUR/USD за 2014 год. А это график поведения коэффициента анти-волатильности EUR/USD за 2014 год в скользящем окне размером 4 недели. В середине второго полугодия идет небольшой провал, который говорит о том, что в это время волатильность цены EUR/USD повысилась. посмотрим на этот же коэффициент анти-волатильности в скользящем окне равным одному кварталу, то есть 13 неделям. Весь последний квартал 2014 года цена EUR/USD была чуть более волатильна, чем остальное время. Представляет практический интерес вопрос о том, какое кредитное плечо загоняет коэффициент анти-волатильности в ноль. Другими словами, какие размеры плеча опасно использовать для валютной пары EUR/USD.