Математики давно уже провели исследования спектральных свойств временного ряда выпадений чисел в казино и временного ряда выпадений, например, цен закрытия каких-нибудь валютных пар, типа EUR/USD, где очень большие объемы торгов. Всегда получается у временного ряда выпадений чисел в рулетку спектр в виде обычного белого шума и нулевой функцией автокорреляции. Точнее функция автокорелляции сразу же зануляется при первом же сдвиге по времени на один шаг.

Это говорит о том, что в рулетке полностью отсутствует память. То есть выпавший номер абсолютно никак не связан ни с предыдущим номером, ни с серией предыдущих номеров.

Это вопреки тем мифам, которые распространены среди игроков казино. Многие игроки казино убеждены, что если последний раз выпало черное, то, якобы, более вероятно, что сейчас выпадет красное. Или если только что сейчас выпало четное, то сейчас надо ставить на нечетное. Или, если только что выпало число 15, то, якобы, сейчас ни в коем случае нельзя опять ставить на число 15.

На самом деле это не более чем мифы, которые поддерживают некоторые пропагандисты выигрышных схем в казино. В реальности тот номер, на котором сейчас остановится шарик рулетки абсолютно никак не связан с теми номерами, которые выпадали только что перед этим. Например, если только что выпало число 15, то вероятность повторного выпадения 15 точно такая же, как вероятность того, что сейчас выпадет, скажем, номер 10 или номер 23.

А что же на Форексе?

А на Forex исследования показывают, что результат сильно зависит от выбранного периода. Если взять минутные, 20-минутные графики, то там спектр временного ряда цен валютной пары сильно похож на белый шум. А функция автокорреляции очень быстро падает к нулю.

Этот результат на малых периодах получается очень похожим на ситуацию в казино.

Но вот если брать месячные и годовые графики изменения цен на Форексе, то спектральный анализ временного ряда дает достаточно ярко выраженный набор некоторых периодов. То есть амплитуды колебаний цены валютной пары на некоторых частотах оказываются больше, чем амплитуды колебаний цены на других частотах.

В общем случае эта амплитудно-частотная характеристика поведения валютной пары на Forex не является стационарной и меняется с течением времени. То есть, например, в этом году максимумы амплитуды наблюдаются не на тех частотах, на которых они наблюдались, скажем, год назад или даже три месяца назад на Форексе. Это говорит о нестационарности всего процесса на Forex.

Нестационарность какого-то процесса говорит о том, что статистические свойства этого процесса меняются со временем.

Интересно отметить, что та же рулетка в казино, наоборот, выдает нам стационарный процесс. Поэтому когда мы имеем дело с рулеткой, то мы всегда знаем вероятность выпадения того или иного числа или группы чисел. И эти вероятности вчера были точно такими же. И на следующий день они не будут какими-то другими. А на Форексе такой стабильности нет.

Но самое главное не это. Самое главное то, что на временных рядах валютных пар получается долго не зануляющаяся функция автокорреляции. Иначе говоря, процесс изменения цены валютной пары на таких периодах происходит совсем не случайным образом. Цена валютной пары на Forex гораздо более существенно, чем в казино, зависит от предыдущего поведения этой валютной пары.

Но чем более короткие периоды свечей мы берем, тем больше амплитуды колебаний регулярных составляющих динамики цен тонут в амплитудах колебаний хаотической составляющей.

Из-за этого предсказать поведение валюты на бирже Форекс вполне возможно, когда Вы имеете дело с крупномасштабными графиками поведения валютных пар с большими объемами. Начинать набираться опыта на Форексе также надо не на на минутных и не на часовых графиках, а на месячных и недельных.

В целом, есть упрямая статистика, которая свидетельствует, что в казино не имеют никакого значения ни интеллект ни образование ни предыдущий опыт игры в казино. В казино профессор экономики не имеет никакого преимущества перед школьником или кухаркой.

Та же статистика для Forex показывает совсем другую картину. Более успешны на Форексе, в первую очередь, более опытные трейдеры. Во вторую очередь более образованные. Затем, в третью очередь, более интеллектуальные. Статистически в среднем, профессора экономики на Форексе более успешны по сравнению со школьниками.

Эти факты говорят о том, что Forex всё-таки не является банальной рулеткой и, значит, предсказать правильное направление движения валюты возможно в более 50% случаев.

Источник: Фурье-Анализ на Форексе.

Полезные ссылки этого сайта:

• Рейтинг брокеров Форекс
• Калькулятор волатильности
• Калькулятор ПАММ-трейдера
• Тест регулярных прогнозов рынка Форекс
• Какие валютные пары сейчас активно покупают трейдеры, а какие валютные пары они сейчас активно распродают
• Калькулятор расчета минимально необходимого количества прибыльных сделок по известному размеру плеча, доли капитала на каждую сделку, и необходимых отстроек ордеров TakeProfit и StopLoss от уровня вхождения в рынок
• Калькулятор расчета оптимальных уровней TakeProfit и StopLoss по их заданному соотношению, по известному размеру плеча, доли капитала на сделку и средней доле прибыльных сделок

------------------

Автор статьи: Евгений Миронов,
автор книг "Формула Келли для Форекса", "Продвинутый Мартингейл", "Математическое ожидание бинарных опционов", и др
Создатель Онлайнового калькулятора на базе нейросети "Прогнозирующая Машина" для прогноза будущих цен,
Создатель Онлайнового калькулятора для анализа и формирования диверсифицированного инвестиционного портфеля из активов мосбиржи.