Эта ветка блога посвящается моей книге "Формула Келли для Форекса".

Эта книга раздается БЕСПЛАТНО всем подписчикам моей рассылки "Математические прогнозы Форекс". (Бывшая рассылка "Квантовые прогнозы Форекс".)

Но сначала несколько слов о том, почему я решил написать эту книгу.

Как известно, сам Келли не имел никакого отношения к торговле. Он решал задачу вероятностного распознавания сигналов, которые идут по телефонным и телеграфным проводам. Более позже выяснилось, что выведенная им формула является хорошей базой финансового менеджмента при игре в азартные игры. После чего формулу Келли начали применять в азартных играх и, в первую очередь, на скачках и на спортивных финансовых рынках. И только затем на формулу Келли обратили внимание биржевые трейдеры. При этом, первыми эту формулу начали использовать трейдеры фондовых бирж, а не Форекса.

В результате, появилось очень много литературы об использовании формулы Келли в азартных играх и на фондовой бирже. Но при этом отсутствует системная литература по применению этой формулы на Форексе. Одной из особенностью Форекса является то, что там применяется достаточно большое кредитное плечо, в отличие от фондовой биржи и азартных игр. А в литературе, посвященной формуле Келли, совсем не рассматривается применение формулы для случая кредитного плеча.

Поэтому мне хотелось прежде всего для самого себя иметь всегда под рукой какое-то системное изложение материала по формуле Келли, но такое, чтобы там дополнительно рассматривался случай с кредитным плечом, а также рассматривался и общий случай, когда трейдер применяет и кредитное плечо и использует в сделке долю капитала своего торгового счета. Хотелось, чтобы в этой книге был дан полный вывод и классической формулы Келли и всех её модификаций (и реинкарнаций).

В результате появился некоторый вордовский файл, который я всё время дополнял и уточнял. И, наконец, появилась идея конвертировать этот файл в электронную книгу для того, чтобы её могли бы использовать и другие трейдеры.

Почему? Дело в том, что общаясь со многими начинающими трейдерами Форекс, я обнаружил у них полное незнание того, что принято называть финансовым менеджментом. При этом всякие учебники финансового менеджмента ничем помочь тут не могли. Дело в том, что практически все учебники финансового менеджмента ориентируются на крупные предприятия. Это стабильно работающие предприятия, у которых вероятностный характер торговли минимален. По этой же причине эти учебники бесполезны и для СтартАпов и малых предприятий.

Финансовый менеджмент для торговли на Форексе изначально должен существенно базироваться на вероятностном характере торговли. И элементарной основой такого вероятностного характера финансового менеджмента для Форекса должна быть формула Келли, модифицированная для использования кредитного плеча.

В результате, я убрал из текста книги промежуточные математические выкладки и существенно дополнил книгу примерами, выходящими за рамки Форекса, чтобы читатель мог понять, на сколько это общие фундаментальные вещи. Поскольку изложение сразу же очень трудно вести на примере только одного Форекса, то для того, чтобы не запутывать читателя и позволить ему ухватить самую суть, изложение начинается на примере очень простой азартной игры. Этот пример позволяет легко и красиво продемонстрировать читателю книги, как, правильно управляя своими деньгами, можно выиграть в эту игру, и как, неправильно управляя своими деньгами, можно проиграть в эту игру.

Этот простой пример достаточно впечатлительный. Он фактически объясняет, почему применяя одну и ту же стратегию один трейдер разоряется, а другой успешно зарабатывает деньги на Форексе.

Полезные ссылки этого сайта:

• Рейтинг брокеров Форекс
• Калькулятор волатильности
• Калькулятор ПАММ-трейдера
• Тест регулярных прогнозов рынка Форекс
• Какие валютные пары сейчас активно покупают трейдеры, а какие валютные пары они сейчас активно распродают
• Калькулятор расчета минимально необходимого количества прибыльных сделок по известному размеру плеча, доли капитала на каждую сделку, и необходимых отстроек ордеров TakeProfit и StopLoss от уровня вхождения в рынок
• Калькулятор расчета оптимальных уровней TakeProfit и StopLoss по их заданному соотношению, по известному размеру плеча, доли капитала на сделку и средней доле прибыльных сделок

------------------

Автор статьи: Евгений Миронов,
автор книг "Формула Келли для Форекса", "Продвинутый Мартингейл", "Математическое ожидание бинарных опционов", и др
Создатель Онлайнового калькулятора на базе нейросети "Прогнозирующая Машина" для прогноза будущих цен,
Создатель Онлайнового калькулятора для анализа и формирования диверсифицированного инвестиционного портфеля из активов мосбиржи.