Книгу Е.Ю.Миронова "Формула Келли для Форекса" БЕСПЛАТНО получают все подписчики рассылки "Математические прогнозы Форекс". (С 2023 года рассылка не работает в связи с тем, что теперь все желающие могут делать прогнозы цен на Форексе с помощью бесплатного онлайнового калькулятора "Квантовый Ловец Тренда". Там же по ссылке см. Инструкцию пользователя.)

Введение стр.3

Во введении объясняется, почему многие трейдеры теряют все свои деньги на Форексе. Основная причина состоит в неправильном выборе кредитного плеча и неправильном выборе доли капитала в сделке.

Простой пример стр.3

На простом примере показывается, что одна и та же стратегия может привести или к потере всего своего капитала или к стабильному зарабатыванию денег.

.

Базовая И-модель стр.5

Вводится базовая И-модель (инвестиционная модель или игровая модель) торговли с одним рыночным инструментом. С математической точки зрения инвестиционная деятельность описывается теми же самыми формулами, что и азартная игра на деньги.

Вероятности Исходов стр.6

Одним из основных параметром И-модели является параметр вероятности прибыльного исхода в каждой сделке. Сумма вероятности прибыльного исходи и вероятности убыточного исхода всегда равна единице, поэтому это только один свободный параметр системы.

Торговая система стр.6

Объясняется разница между понятиями "торговая стратегия" и "торговая система". Объясняется, что иметь только торговую стратегию недостаточно для трейдера, так как одна и та же торговая стратегия может быть и прибыльной и убыточной. Необходимо довести торговую стратегию до стадии торговой системы с конкретными параметрами, такими, чтобы она была прибыльной.

Параметры прибыльности и убыточности стр.7

Регулирование прибыльности и убыточности в сделке при биржевой торговле определяется уровнями TakeProfit и StopLoss, а также комиссией брокера (или величиной спреда) и свопом (если позиция держится открытой несколько дней). Это еще два параметра И-модели.

Модель для 100% доли капитала стр.8

Сначала рассматривается случай, когда трейдер торгует всем своим капиталом, который имеется у него на счете.

Модель для доли капитала стр.9

Далее, решается вопрос о том, по какому принципу выделять долю капитала, которая будет принимать участие в сделке.

• Доля с фиксированным значением объема стр.10
  Показана неэффективность работы с фиксированной долей капитала.
• Принцип Мартингейла стр.10
  Показана опасность применения Мартингейла трейдером. Мартингейл, это самая неэффективная стратегия, которая гарантирует разорение трейдера.
• Фиксированная доля стр.11
  Показана удовлетворительность принципа фиксированной доли капитала в сделке.

Классическая формула Келли стр.11

Выводится классическая формула Келли для работы без кредитного плеча, то есть плечо 1:1.

Учет кредитного плеча стр.13

Дается вывод модифицированной формулы Келли, которая применяется на счетах с кредитным плечом.

Калькуляторы параметров торговой системы стр.15

Для быстрого расчета параметров торговой системы можно воспользоваться бесплатными онлайновыми калькуляторами.

• Расчет точек безубыточности торговых систем стр.16
  Существуют калькуляторы, которые находят, какое должно быть минимальное количество прибыльных сделок (или вероятность прибыльности сделки) для того, чтобы торговая система была прибыльной, в том числе и для торговли всем капиталом без кредитного плеча. И существуют калькуляторы, которые находят, каким должно быть соотношение уровней TakeProfit и StopLoss, чтобы торговая система была безубыточной.
• Расчет оптимальных параметров торговых систем стр.16
  существуют калькуляторы, которые делают расчет самых оптимальных соотношений уровней TakeProfit и StopLoss в зависимости от вероятности прибыльности сделок в торговой системе, в том числе и для торговли всем капиталом без кредитного плеча.

Оптимальное плечо стр.16

Из модифицированной формулы Келли можно легко найти оптимальный размер кредитного плеча, при котором капитал трейдера растет максимально быстро.

Отличие Форекса от орлянки стр.18

Рассматривается отличие Форекса от орлянки и рулетки в казино.

• Процесс с памятью стр.18
  Показано, что функция автокорреляции биржевых цен сразу не зануляется, то есть процесс изменения биржевых цен обладает некоторой памятью. В результате чего биржевые цены в некоторой степени принципиально предсказуемы.
• Нестационарность стр.19
  С математической точки зрения, орлянка и рулетка представляют собой стационарный случайный процесс. Поэтому в И-модели вероятность прибыльного исхода в этих играх всегда постоянная. Изменения биржевых цен является нестационарным процессом. Поэтому при построении торговой системы необходим учет "плавания" вероятности прибыльности сделки.

Заключение стр.20

Дана общая схема работы трейдера по построению своей торговой системы на базе какой-нибудь торговой стратегии.

Книгу "Формула Келли для Форекса" можно бесплатно скачать здесь.

Полезные ссылки этого сайта:

• Рейтинг брокеров Форекс
• Калькулятор волатильности
• Калькулятор ПАММ-трейдера
• Тест регулярных прогнозов рынка Форекс
• Какие валютные пары сейчас активно покупают трейдеры, а какие валютные пары они сейчас активно распродают
• Калькулятор расчета минимально необходимого количества прибыльных сделок по известному размеру плеча, доли капитала на каждую сделку, и необходимых отстроек ордеров TakeProfit и StopLoss от уровня вхождения в рынок
• Калькулятор расчета оптимальных уровней TakeProfit и StopLoss по их заданному соотношению, по известному размеру плеча, доли капитала на сделку и средней доле прибыльных сделок

------------------

Автор статьи: Евгений Миронов,
автор книг "Формула Келли для Форекса", "Продвинутый Мартингейл", "Математическое ожидание бинарных опционов", и др
Создатель Онлайнового калькулятора на базе нейросети "Прогнозирующая Машина" для прогноза будущих цен,
Создатель Онлайнового калькулятора для анализа и формирования диверсифицированного инвестиционного портфеля из активов мосбиржи.