Некоторые люди, прочитавшие книгу "Формула Келли для Форекса" иногда попадают в довольно унылое состояние духа. В самом деле, какой главный вывод напрашивается после прочтения данной книги? А такой, что на Форексе или нужно не рисковать, чтобы не слить свой депозит, но тогда депозит будет расти очень медленно, хотя и стабильно. Причем, чем меньше степень риска, тем в среднем медленнее растет депозит. А, с другой стороны, если применять на Форексе торговые системы с быстрым ростом депозита, то очень велика вероятность слива всего депозита. Причем, самые быстрорастущие схемы как раз и соответствуют области гарантированного слива депозита.

Получается, что или Вы жадничаете, и тогда Вы просто надеетесь на банальное везение, как в казино. Или Вы человек не жадный, и тогда Форекс для Вас это просто альтернатива банковских вкладов.

Во втором случае Вы, конечно же, зарабатываете в 2-8 раз больше, чем, если бы Вы положили свои деньги на срочный счет в банке. Но если у Вас изначально нет нескольких сотен тысяч долларов, то жить на форексные заработки будет невозможно.

Например, допустим, Ваша торговая система дает Вам в среднем 5% в месяц. Это в 5-6 раз больше, чем Вы получите от банковского депозита. Но это слабо утешает, если у Вас всего, например одна тысяча долларов.

По схеме сложных процентов Вы, стартовав с $1000, через 60 месяцев (5 лет) будете иметь только $18'679.19. При этом Вы выйдете на ежемесячный прирост Вашего капитала на $889.49. На такие деньги невозможно прожить даже в одиночку, не говоря уже о том, чтобы содержать семью.

Конечно, если бы доходность торговой системы была бы 20% в месяц, то через 5 лет, стартовав с суммы $1000, Вы будете иметь уже $56'347'514.35 и ежемесячный прирост $9'391'252.39. Но всё дело в том, что практически все торговые системы с результатом 20% в месяц находятся в зоне гарантированного слива капитала. С такой торговой системой Вы не продержитесь и года.

Получается заколдованный круг. Разбогатеть на Форексе не удается, так как агрессивные стратегии быстро сливают депозит, а консервативные стратегии хоть и дают доход выше банковского, но это всего лишь прибавка к основному источнику дохода и не более.

Разорвать этот заколдованный круг можно только старым способом, хорошо проверенным в других сферах бизнеса. Это привлечение инвестиций со стороны.

Практически любой крупный дилинговый центр форекс-брокера сейчас имеет ПАММ-сервис и сервис копирования сделок. Но нас в первую очередь будет интересовать ПАММ-сервис, как как это аналог классического инвестирования.

(См., например, ПАММ-сервисы брокера ИнстаФорекс, брокера Робо-Форекс и брокера Форекс-Фо-Ю.)

Для анализа воспользуемся калькулятором ПАММ-трейдера.. Пусть торговая система трейдера дает в среднем 5% в месяц. Стартуем с капитала $1000. Пусть ПАММ-трейдер привлек инвестиционный капитал в 10 раз больше своего собственного капитала. Поэтому ставим долю ежемесячно привлеченных средств 1000%. И пусть ПАМММ-трейдер не жадничает, пусть отдает инвестору 80% прибыли, полученной с инвестиционного капитала. То есть ставим в калькуляторе 20% в качестве доли прибыли, которую забирает себе ПАММ-трейдер.

Сделаем расчет на 5 лет (60 месяцев) вперед.

Получаем, что через 5 лет ПАММ-трейдер будет иметь собственный капитал равный $56'689.44 и ежемесячный прирост $2'801.88. Результат существенно лучше, чем у трейдера, который пытается заработать без ПАММ-инвестиций. Ежемесячный доход $2'801.88, конечно же, тоже не слишком большой. Это тоже не тот заработок, к которому надо стремиться. Но он уже средний, на него можно прожить. Когда писались эти строки на ежемесячный доход $2'801.88 можно было без напряга содержать семью с двумя детьми, платить ежемесячно по кредиту за кроссовер ценой $35'000 и ежегодно отдыхать в Европе пару недель. (Брать ипотеку уже не получится, точнее, можно, но это уже напрягает.)

Но если Вы внимательно будете изучать структуру ПАММ-счетов, то сможете обнаружить и такие счета, на которых собственных средств ПАММ-инвестора всего 1%, а остальные 99%, это привлеченные средства инвестора. Поставим в калькуляторе ПАММ-трейдера 10'000% в качестве привлеченных средств инвесторов.

Получаем, что через 5 лет (60 месяцев) у ПАММ-трейдера будет $390'826.05, а ежемесячный прирост капитала будет $19'613.15. На доходы в $19'613.15 в месяц Вы уже забудете о всяких кредитах и ипотеках. Вы просто будете один раз в 1-2 года покупать недвижимость в тех странах, которые Вам понравятся.

Проблема состоит только в том, чтобы привлечь на свой ПАММ-счет такой инвестиционный капитал, который в десятки раз превышает Ваш собственный капитал.

Как это сделать?

Многие начинающие ПАММ-трейдеры ошибочно думают, что чем больше процентов в месяц покажет их торговая система, тем больший инвестиционный капитал они привлекут на свой счет. Этим ошибочным заблуждением страдают те ПАММ-трейдеры, которые сами никогда раньше не занимались инвестированием.

Нормальные серьезные инвесторы в первую очередь смотрят на то, какова гарантия сохранности их капитала. (Точнее говоря, вероятность сохранности капитала, так как слово "гарантия" при инвестировании не слишком уместно.) Поэтому самое главное, это показать потенциальным инвесторам стабильную работу Вашей торговой системы на ПАММ-счете.

При этом не важно, сколько процентов в месяц делает Ваша торговая система. Главное, чтобы это было больше 1% в месяц, так как до 1% в месяц потенциальный инвестор может получить на банковском депозите. (Понятно, что 1.1% в месяц Вашей торговой системы вряд ли привлечет потенциального инвестора, поэтому ориентируйтесь на 2% в месяц и выше.)

Обычно инвестор распределяет свои инвестиции по, так называемому, инвестиционному портфелю. Чем более надежен актив, тем большую долю своих денег вкладывает инвестор в этот актив.

Примерно это выглядит так. Допустим, у инвестора есть только 2 выбора: стопроцентно надежный банковский вклад под 1% в месяц и другой менее надежный актив под 3% в месяц. Тогда более 50% всех своих средств инвестор положит на банковский депозит, а меньшую часть (которой он готов рискнуть) он вложит в актив под 3% в месяц. Распределение этих долей зависит от соотношения доходности активов и соотношения стабильности доходов.

Соотношения доходности в нашем примере 3:1. У банковского дохода стабильность 100%, а у ПАММ-счета стабильность определяется размером просадок счета. ПАММ-счет, у которого просадки доходят до 50% от величины баланса, гораздо более нестабилен, чем тот ПАММ-счет, у которого максимальные просадки доходят до 10%. Если бы у ПАММ-счета не было бы ни одной просадки (как у банковского депозита), тогда в нашем примере инвестор перевел бы все свои деньги (или большую их часть) в ПАММ-счет.

Если инвестор рассматривает не один ПАММ-счет, а много ПАММ-счетов для инвестирования, то он вложит в ПАММ-счета менее 50% всех своих денег. А по ПАММ-счетам распределит свои средства так, что больше половины их будут инвестированы в ПАММ-счета с низкими просадками. И только очень маленькая часть средств будет инвестирована в ПАММ-счета с очень большими просадками, даже не смотря на то, что эти ПАММ-счета демонстрируют экстремальную доходность.

Естественно, мы рассматриваем поведение только серьезных инвесторов. А только у таких инвесторов и бывают серьезные деньги. И только такие инвесторы вкладывают в ПАММ-счет на много месяцев.

Разумеется, среди ПАММ-инвесторов встречаются и несерьезные инвесторы, которые вкладывают свои средства в ПАММ-счета с экстремальной доходностью и, соответственно, с гигантскими просадками. К таких ПАММ-инвесторов никогда не бывает больших денег. Да и вкладываются они на очень короткие сроки (неделя или месяц). На таких ПАММ-инвесторов ориентироваться не следует.

Полезные ссылки этого сайта:

• Рейтинг брокеров Форекс
• Калькулятор волатильности
• Калькулятор ПАММ-трейдера
• Тест регулярных прогнозов рынка Форекс
• Какие валютные пары сейчас активно покупают трейдеры, а какие валютные пары они сейчас активно распродают
• Калькулятор расчета минимально необходимого количества прибыльных сделок по известному размеру плеча, доли капитала на каждую сделку, и необходимых отстроек ордеров TakeProfit и StopLoss от уровня вхождения в рынок
• Калькулятор расчета оптимальных уровней TakeProfit и StopLoss по их заданному соотношению, по известному размеру плеча, доли капитала на сделку и средней доле прибыльных сделок

------------------

Автор статьи: Евгений Миронов,
автор книг "Формула Келли для Форекса", "Продвинутый Мартингейл", "Математическое ожидание бинарных опционов", и др
Создатель Онлайнового калькулятора на базе нейросети "Прогнозирующая Машина" для прогноза будущих цен,
Создатель Онлайнового калькулятора для анализа и формирования диверсифицированного инвестиционного портфеля из активов мосбиржи.