Научный подход к работоспособности Мартингейла

В Интернете можно увидеть жаркие споры по поводу того, работает ли метод Мартингейла или не работает. Причём эти споры о работоспособности стратегии Мартингейла ведут и игроки в азартные игры и трейдеры на Форексе и на бинарных опционах.

Одни доказывают, что система Мартингейла хорошо работает, приводят скрины своих заработков. Другие доказывают, что Мартингейл не работает, и тоже приводят графики и скрины того, как они потеряли с помощью тактики Мартингейла свои деньги.

В связи с готовящимся выходом книги "Продвинутый Мартингейл" я задумался, а можно ли как-то научно доказать, что Мартингейл работает или, наоборот, доказать научными методами, что Мартингейл не работает.

И вот тут мне пришлось разбираться с такой дисциплиной, как научная методология. Научная методология, это учение о методах и процедурах научной деятельности, а также раздел общей теории познания, которая называется гносеология.

Научная методология и Мартингейл

И вот что оказалось. Оказывается, с научной точки зрения принципиально никак невозможно доказать, что Мартингейл не работает. Но зато очень просто можно доказать, что Мартингейл работает в каких-то частных случаях.

Дело в том, что с точки зрения научного метода познания невозможно доказать, что кто-то или что-то не существует, что кто-то или что-то не делает или не работает. Если действительно, этого кто-то или что-то не существует, или этот кто-то или что-то не делает или не работает.

Именно поэтому наука, например, принципиально не может доказать, что бога не существует, что Дед Мороз тоже не существует.

Наоборот, наука может только очень хорошо доказать, что бог и Дед Мороз существуют, если они, действительно, существуют.

Умозрительный эксперимент

Чтобы это было понятно, рассмотрим такой пример. Допустим, мы хотим доказать два следующих факта:

• Кролики не летают.
• Вороны летают.

Для проведения эксперимента мы ловим 100 кроликов и 100 ворон, залезаем на крышу высотного здания и начинаем оттуда кидать по одному вниз сначала кроликов, а потом ворон. То есть мы ставим бедных животных в такие условия, чтобы для своего выживания они проявили свои навыки к умению летать.

В результате все 100 бедных кроликов разбились, а все 100 ворон улетели и благополучно остались живыми.

Означает ли это, что, с научной точки зрения, кролики не летают? Оказывается, что нет.

Строго, с научной точки зрения, результат данного эксперимента говорит только лишь о том, что при данной конкретной температуре воздуха, давлении воздуха, влажности, силе и направлении ветра, времени года, времени суток, кролики данной породы, данного возраста или не смогли полететь при таких условиях или не захотели летать в таких условиях. Результат эксперимента ничего не говорит нам о том, полетят ли кролики в других условиях.

Таким образом, чтобы очень аккуратно доказать, что кролики не летают, нужно перебрать все возможные условия, какие только могут быть. В том числе и условия на других планетах. Теперь понятно, почему наука не занимается доказательством того, что бога нет.

Работает ли Мартингейл?

С тактикой Мартингейла точно такая же ситуация. Невозможно научными методами доказать, что Мартингейл не работает, так как нужно показать эту неработоспособность Мартингейла для всех параметров торговых систем.

Стратегия Мартингейла не является готовой системой заработка. Это всего лишь финансовая стратегия управления капиталом. Чтобы создать систему заработка необходимо к стратегии управления капиталом присоединить метод прогнозирования результата сделки.

В азартных играх, типа рулетки, прогноз заранее известен. Поэтому в рулетке Мартингейл работает сразу как система заработка. А на бирже (Форекс, бинарные опционы) Мартингейл до рабочей системы заработка не хватает выбрать метод прогнозирования. И вот перебрать все методы прогнозирования для проверки, работает ли Мартингейл или не работает, будет невозможно.

Поэтому с научной точки зрения любой случай, который показывает, что Мартингейл не работает, всего лишь доказывает, что Мартингейл не работает для данного метода прогнозирования и для данного поведения рыночной цены. А точнее, для сочетания этих двух условий.

Работоспособность Мартингейла

Ну, а с воронами всё наоборот. Результат эксперимента говорит о том, что получено доказательство того, что вороны летают. Существуют такие условия (температура, влажность, давление, сила ветра и т.д.) при которых вороны могут и хотят летать.

При этом не нужно перебирать все возможные условия для доказательства умения воронами летать. Допустим, Вы проведёте эксперимент с воронами далеко в открытом космосе или очень глубоко под водой. И там вороны не полетят. Это не доказывает, что вороны не умеют летать. Для доказательства отсутствия чего-то нужно перебрать все возможные условия и чтобы при всех условиях вороны не летали. А этого как раз сделать невозможно, так как есть такие условия, при которых вороны летают.

Поэтому, с точки зрения научного метода, очень легко доказать, что Мартингейл работает. Нужно найти хотя бы один набор таких условий, при которых Мартингейл работает. И этого будет достаточно для доказательства того, что Мартингейл работает.

А то, что Мартингейл при каких-то условиях не работает, это ничего не значит. Это не отменяет работоспособность стратегии Мартингейла. Это также, как невозможность ворон летать в космосе или под водой не отменяет тот факт, что вороны умеют летать при соответствующих условиях.

Значит, если мы хотим, чтобы Мартингейл работал, нужно пользоваться методом Мартингейла при таких условиях, при которых получается рабочая система заработка. И нельзя пользоваться тактикой Мартингейла при таких условиях, при которых Мартингейл не дает рабочую систему заработка.

Это также очевидно, как если Вы хотите, чтобы Ваша ворона летала, то запускайте её в атмосфере Земли, а не в открытом космосе и не под водой.

При каких условиях хорошо работает Мартингейл

Самые лучшие условия, при которых стратегия Мартингейла даёт прибыльные рабочие торговые системы на конечной серии сделок, это:

1. Метод прогнозирования, у которого высокая вероятность прибыльных сделок на данном тайм-фрейме и на данном рыночном инструменте.
2. Сочетание метода прогнозирования и такого поведения цены, при которой получается сильная отрицательная корреляция между результатами сделок.

Проиллюстрируем эти условия работы Мартингейла иллюстрациями из книги "Продвинутый Мартингейл". На рис.15 показаны по 5 случайно выбранных результатов математического моделирования, которые хорошо демонстрируют, как сильно влияет вероятность верных прогнозов метода прогнозирования на работоспособность одного из Мартингейлов.

При маленькой вероятности верных прогнозов этот Мартингейл не работает. На заданной серии сделок вероятность потерять капитал близка к единице. При большой вероятности верных прогнозов этот Мартингейл работает очень хорошо. На заданной серии сделок вероятность потерять капитал близка к нулю.

Рис.15а

Рис.15б

Рис.15в

На рис.18 показаны по 5 случайно выбранных результатов математического моделирования, которые хорошо демонстрируют, как на работоспособность одного из Мартингейлов сильно влияет корреляция между результатами сделок.

При сильной положительной корреляции выбранный Мартингейл не работает. На заданной серии сделок вероятность потерять капитал близка к единице. При сильной отрицательной корреляции выбранный Мартингейл работает очень хорошо. На заданной серии сделок вероятность потерять капитал близка к нулю.

Рис.18а

Рис.18б

Рис.18в

Вывод

Мартингейл работает!

Но только при определенных условиях применения этой стратегии. Подробнее о разных условиях применения Мартингейла и разных видах Мартингейла смотрите в книге "Продвинутый Мартингейл".

P.S.
Узнать все особенности самых разных стратегий Мартингейла можно в книге "Продвинутый Мартингейл". Это самое полное описание и анализ всех математических свойств всех одномерных стратегий Мартингейла.

Провести собственные исследования самых разных стратегий Мартингейла и их работы в самых разных условиях применения можно с помощью Проксима. Проксима, это бесплатный продвинутый калькулятор и симулятор стратегий Мартингейла для фондовой биржи, Форекса, бинарных опционов и азартных игр.

------------------

Автор статьи: Евгений Миронов,
автор книг "Формула Келли для Форекса", "Продвинутый Мартингейл", "Математическое ожидание бинарных опционов", и др
Создатель Онлайнового калькулятора на базе нейросети "Прогнозирующая Машина" для прогноза будущих цен,
Создатель Онлайнового калькулятора для анализа и формирования диверсифицированного инвестиционного портфеля из активов мосбиржи.