Что эффективнее для заработка, Форекс или бинарные опционы?

Где меньше риска, на Форексе или на бинарных опционах?

Где можно больше заработать, на Форексе или на бинарных опционах?

Как любая схема инвестиций (или игры) модель Форекса и модель бинарных опционов укладываются в схему И-Ящика. Причем, с точки зрения модели И-Ящика, бинарные опционы, это частный случай Форекса с некоторыми ограничениями.

А именно, у бинарных опционов для ограничения по сравнению с Форексом:

• Бинарный опцион, это Форекс с кредитным плечом 1:1, то есть Форекс без кредитного плеча.
• Бинарный опцион, это Форекс, где ордера TakeProfit (TP) и StopLoss (SL) устанавливает не сам трейдер, а брокер.

Как правило, всем более или менее понятно, почему бинарный опцион, это частный случай Форекса без кредитного плеча. Хотя большинство людей наивно думает, что это потому, что на бинарных опционах брокер не предлагает трейдеру выбрать размер плеча. На самом деле, можно ввести такие правила игры на бинарных опционах, при которых фактически будет фиксированное кредитное плечо, но публика будет наивно думать, что никакого кредитного плеча нет, так как им не дают выбирать размер этого плеча.

Больше сложностей у публики возникает при осознании того, почему бинарный опцион, это частный случай Форекса с поставленными брокером фиксированными ордерами TP и SL.

Обратимся снова к понятию И-Ящик. В И-Ящике параметры α и ß, это регуляторы выигрыша и проигрыша на денежную инвестицию, которую мы закинули в И-Ящик. И они как раз и измеряются в долях от закинутой в И-Ящик инвестиции.

На Форексе параметры α и ß отождествляются с уровнями TP и SL, измеренными в долях от цены вхождения в рынок. А на бинарных опционах эти параметры И-Ящика должны отождествляться с выплатой брокера на выигравшую ставку и тем, сколько мы теряем, если ставка проигрывает.

Таким образом, всё происходит так, словно, как только мы поставили ставку, это эквивалентно, что мы купили рыночный инструмент по цене нашей ставки. А брокер тут же поставил TP на величину на α раз большую, чем цена вхождения в рынок. И поставил нам SL на величину на ß раз меньшую, чем цена вхождения в рынок.

Для простого бинарного опциона без возврата всегда будет ß = -1. То есть уровень SL всегда стоит в нуле, если мы считаем, что ставка, это покупка инструмента (ставим на повышение цены). И уровень SL всегда в два раза выше уровня вхождения в рынок, если мы считаем, что ставка это продажа инструмента (ставим на понижение цены).

То, что реально цена инструмента не доходит до уровней TP и SL, это с точки зрения теории И-Ящика не является существенным. Эти условия являются игровыми. На бинарных опционах игровым условием является конец игры с истечением времени экспирации, при котором срабатывает ордер TP или SL, в зависимости от того, к какому ордеру ближе цена относительно цены вхождения в рынок.

Итак, бинарные опционы, это частный случай Форекса с меньшим числом степеней свободы для трейдера.

К чему это приводит?

Считается, что отсутствие кредитного плеча приводит к тому, что значительно уменьшаются риски, так как кредитное плечо эквивалентно эффективному увеличению волатильности. Из-за этого очень распространено заблуждение, что торговать валютами более рискованно, чем торговать акциями.

Конечно, рискованно, черт возьми!!! Когда у Вас "криминальное" плечо 1:100 (за которое брокера нужно сажать в тюрьму!), то эффективная волатильность валютных пар становится гораздо выше, чем волатильность акций. Только в отсутствии кредитного плеча видно, что акции более волатильны, чем валютные пары.

Но для бинарных опционов это не имеет никакого значения. Даже бесконечно малая волатильность может изменить знак бинара с плюса на минус и наоборот. Это сводит на нет всякое отсутствие кредитного плеча.

Значит, в отношении кредитного плеча бинарные опционы не имеют никакого преимущества.

Теперь разберемся с фиксированными уровнями TP и SL.

Фиксация этих уровней брокером, на самом деле, приводит к существенному ограничению возможностей трейдера в плане финансового менеджмента.

Ну что Вы можете сделать в плане управления капиталом и в плане управления рисками на бинарном опционе? Только управлять долей капитала на ставку и всё! Больше никаких возможностей у Вас нет.

Превышение расстояния до уровня SL от уровня вхождения в рынок над расстоянием до уровня TP от уровня вхождения в рынок, приводит к тому, что доля верных прогнозов у Вас всегда должна превышать долю ошибочных прогнозов. Если у Вас доля верных прогнозов 50%, то бинарные опционы Вам строго настрого противопоказаны.

В то время как на Форексе можно спокойно зарабатывать деньги и быть в плюсе, если у Вас половина всех сделок убыточная. На Форексе можно даже быть в плюсе, если у Вас большинство сделок убыточные. Это достигается более далеким расположением ордера TP по сравнению с расположением ордера SL от цены вхождения в рынок и торговлей по тренду.

На бинарных опционах Вы ничего подобного сделать уже не сможете.

Таким образом, бинарные опционы сильно ограничивают Вас в области финансового менеджмента.

Что они предлагают взамен финансового менеджмента?

Бинарные опционы взамен финансового менеджмента предлагают Вам прогнозирование цены рыночного инструмента. То есть самое неблагодарное занятие. Вместо того, чтобы разрабатывать торговую систему, минимально зависящую от прогнозирования, трейдеру на бинарных опционах, наоборот, предлагают разрабатывать торговую систему, максимально зависящую от прогнозирования.

Приехали!..

Вывод: По любому, бинарные опционы, это более сложный способ заработка по сравнению с Форексом.

Тогда вопрос.

А почему же тогда на бинарные опционы народ прёт в гораздо больших масштабах, чем на Форекс?

Ответ: Из-за внешней простоты.

Отсутствие большого числа степеней свободы создает иллюзию простоты. Еще большее отсутствие числа степеней свободы наблюдается только в рулетке в казино. Так туда народ прёт в еще больших масштабах, чем на бинарные опционы.

Когда-то кто-то сказал, что в России исторически так сложилось, что все профессионалы биржевой торговли, в основном, работают на фондовых биржах, а дилетанты, в основном, работают на Форексе. Перефразируя этого человека, можно сказать, что в России исторически так сложилось, что все биржевые дилетанты, которые умеют считать, работают на Форексе, а дилетанты, которые не умеют считать, работают на бинарных опционах. (А полные лохи играют в казино по стратегии Мартингейла.)

Полезные ссылки этого сайта:

• Рейтинг брокеров Форекс
• Калькулятор волатильности
• Калькулятор ПАММ-трейдера
• Тест регулярных прогнозов рынка Форекс
• Какие валютные пары сейчас активно покупают трейдеры, а какие валютные пары они сейчас активно распродают
• Калькулятор расчета минимально необходимого количества прибыльных сделок по известному размеру плеча, доли капитала на каждую сделку, и необходимых отстроек ордеров TakeProfit и StopLoss от уровня вхождения в рынок
• Калькулятор расчета оптимальных уровней TakeProfit и StopLoss по их заданному соотношению, по известному размеру плеча, доли капитала на сделку и средней доле прибыльных сделок

------------------

Автор статьи: Евгений Миронов,
автор книг "Формула Келли для Форекса", "Продвинутый Мартингейл", "Математическое ожидание бинарных опционов", и др
Создатель Онлайнового калькулятора на базе нейросети "Прогнозирующая Машина" для прогноза будущих цен,
Создатель Онлайнового калькулятора для анализа и формирования диверсифицированного инвестиционного портфеля из активов мосбиржи.